Lidia Velejeva est née le 2 octobre 1966 à Kiev (Ukraine, ancienne URSS). Elle a joué son premier rôle au cinéma à l’age de 13 ans, pourtant sa première tentative de passer les examens à l’école théâtrale de Kiev a échoué. L’année suivante elle a été admise dans la célèbre l’Ecole théâtrale de Chtchoukine (Театральное училище им. Б.В. Щукина) à Moscou et en 1988 elle a intégré la troupe du Théâtre Vakhtangov où elle travaille jusqu'à ce jour. Actuellement elle collabore aussi avec le Théâtre « La Maison Théâtrâle Millenium », où elle joue notamment dans une pièce de Pierre Chaine. Connue grâce à son rôle dans le film La Voleuse ainsi que son interprétation du rôle de Nastassia Filippovna dans le film L'Idiot de Vladimir Bortko, Lidia Velejeva, la femme « aux yeux de serpent », est une des plus belles actrices du cinéma russe.