Anna Mikhalkova est née le 14 mai 1974 à Moscou. En 1997 elle est diplômée de la faculté de formation des acteurs du VGIK (Institut national du cinéma) où elle a étudié sous la direction de A. Romachine. Puis elle fait des études jusqu'en 2002 à la faculté de droit de l'Institut des Relations internationales de Moscou. A partir de 2005 elle est responsable du programme "Bonne nuit les petits" (Спокойной ночи, малыши!) sur la chaîne Rossia.